Comme vous avez construit Python à partir des sources, vous n'avez probablement pas d'en-têtes bz2.
Installez-les sur Ubuntu/Debian :
sudo apt-get install libbz2-dev
Fedora :
sudo yum install bzip2-devel
Et reconstruisez python. Vous remarquerez peut-être que python recherche de nombreuses bibliothèques lors de la configuration/construction, si vous en manquez certaines, vous n'obtiendrez probablement aucun support pour les bibliothèques comme bz2 dans votre cas.
Vous devriez obtenir des binaires pré-construits pour éviter ce genre de choses. Ubuntu 12.04 contient Python 2.7.3, la version dont votre script a besoin.
J'ai eu cela pour python 3.8.2 lors de l'importation de pandas :import pandas as pd
a entraîné un long message d'erreur se terminant par :"erreur :ModuleNotFoundError :aucun module nommé '_bz2'"
Cela a été résolu en exécutant les 2 commandes bash suivantes :
sudo apt-get install libbz2-dev
sudo cp /usr/lib/python3.8/lib-dynload/_bz2.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so /usr/local/lib/python3.8/
Ensuite, cela a bien fonctionné.
Sur CentOS 7, installez bzip2-devel :
sudo yum install bzip2-devel
Puis recompilez python.