Exécution de g++ -v -v -v produit beaucoup de choses, y compris tous les répertoires d'inclusion recherchés. vector est dans l'un d'entre eux.
Sur mon système Debian Stable vector est ici :
/usr/include/c++/4.4/vector
GCC a généralement les en-têtes C++ standard installés dans /usr/include/c++/<version>/ . Vous pouvez exécuter gcc -v pour savoir quelle version vous avez installée.
Au moins dans ma version, il n'y a pas de vector.h; l'en-tête public est juste vector (sans extension), et la majeure partie de l'implémentation est en bits/stl_vector.h .
C'est le cas sur ma distribution Ubuntu; votre distribution peut différer.